Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

Üretici Liste Fiyatı
336,00 TL
292,32 TL
%13 İndirim
Kazancınız
43,68TL
Parapuan: 292
Alışveriş listeme ekle

Tükendi

Gelince Haber Ver
Stata İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri
Türü : Akademik Kitaplar
Kapak : Ciltsiz
Sayfa Sayısı : 208
ISBN : 9786057858108
Basım Yılı : 2019
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Satış Rakamları:18 adet satılmıştır.

1. Bölüm
1. Çok Denklemli Zaman Serisi Modülleri
1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
Durağanlık (Stationary)
Varyans Ayrışması
Hipotez Testi (Hypothesis testing)
Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)

2. Bölüm
2. Stata Uygulamaları
2.1 Veri Yükleme ve Stata Kodları
2.2.Yapısal Vektör Otoregresyon ( Structural Vector autoregression (SVAR))

3. Bölüm
3.1. Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
3.2. Koentegrasyon ve Hata Düzeltim (error correction, hata düzeltme)
3.3. Johansen Koentegrasyon Testi
3.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri

Johansen Verileri: Alternatif Uygulama

3.5 Stata Uygulamaları
3.6. Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modellerle (ARDL)
3.6.1. EViews ile örnek ARDL Koentegresyon Analizi
3.6.2.STATA ile ARDL Tahmini
3.7 Üç Programda Ortak Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
3.7.1. Model Seçimi
3.7.2.Sınırlandırılmış Koentegre Vektör Analizi
3.7.3. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)

4. Bölüm
4.Çok Değişkenli MGARCH Modelleri (Multivariate GARCH models)
EK Tablolar
Bir Makale Uygulaması
İstatistiki Tablolar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.